Сравнение NVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NVX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVX и ^GSPC
Основные характеристики
NVX:
-0.43
^GSPC:
1.62
NVX:
-0.17
^GSPC:
2.20
NVX:
0.98
^GSPC:
1.30
NVX:
-0.43
^GSPC:
2.46
NVX:
-1.05
^GSPC:
10.01
NVX:
38.37%
^GSPC:
2.08%
NVX:
94.14%
^GSPC:
12.88%
NVX:
-94.02%
^GSPC:
-56.78%
NVX:
-94.02%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, NVX показывает доходность -26.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
NVX
-26.11%
-15.29%
-20.14%
-45.49%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NVX и ^GSPC
NVX
^GSPC
Сравнение NVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NVX и ^GSPC
Максимальная просадка NVX за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVX и ^GSPC
Novonix Ltd ADR (NVX) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что NVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.